Lansare Beta Laevitas

Beta este live pe laevitas. ch

(Hassen Naas)

Context economic

2020 a fost un an esențial pentru piețele criptografice – vânzare masivă din martie, boom DeFi, adoptare instituțională Bitcoin și creștere explozivă în derivate . Să aruncăm o privire la câteva dintre cifre:

Sursă: CryptoCompare
Sursă: CryptoCompare
Sursă: Skew

Anul trecut, piețele futures și opțiunile au înregistrat cifre record de la o lună la alta. Datorită incertitudinii macroeconomice și a regimurilor valutare inflaționiste din întreaga lume, există un interes reînnoit considerabil pentru Bitcoin și cripto-active. Printre numeroasele vești bune pe care le-am văzut anul acesta – trezoreriile corporative și investitorii instituționali care alocă Bitcoin, Paypal lansează plăți și tranzacționare criptografice. 2020 poate fi văzut ca un punct de inflexiune pentru statura Bitcoin ca un depozit de valoare și acoperire a inflației. De la ciclul precedent de boom și bust din 2017–18, piața criptografică a făcut pași mari în a se stabili ca o clasă legitimă de active. Dezvoltarea extinsă a serviciilor și produselor instituționale cripto-active a diminuat factorii de risc pentru companii și investitori instituționali. Odată cu lansarea produselor de investiții reglementate și a soluțiilor de custodie, alocarea către Bitcoin și alte cripto-active ca investiție alternativă devine mai convingătoare pentru investitorii care caută profiluri de rentabilitate asimetrice și beneficii de diversificare.

O altă tendință majoră de anul trecut a fost ascensiunea opțiunilor pe piețele de acțiuni, cu un volum de tranzacționare cu amănuntul care a atins maxime record. Această democratizare a tranzacționării se poate datora unei varietăți de motive: ipoteza pieței plictiselii , tranzacționarea fără comisioane a unor brokeri precum Robinhood, ZIRP (rata dobânzii zero) politici) și excesul de lichiditate datorită relaxării cantitative (imprimanta de bani go brrr).

Sursa: SentimentTrader

Asistăm la un nou set de participanți pe piață care tranzacționează aceste instrumentele și o mare majoritate a acestora vor veni la criptare, mai ales că acest ciclu al taurului intră în viteză.

Piața opțiunilor criptografice tocmai începe

Astfel, având în vedere contextul economic de mai sus, prevedem această tendință de a accelera adoptarea piața cripto-active pe traiectoria sa către o capitalizare de piață de mai multe miliarde de dolari. Acest lucru va duce la o creștere considerabilă a volumului de schimb, a interesului deschis și a numărului de participanți la piață, în care credem că este o oportunitate de a furniza analize complete de date care acoperă aceste piețe.

Ce este Laevitas?

Fondată în 2020, Laevitas este o platformă de analiză a datelor bazată pe modele de finanțare cantitativă pentru piața cripto-active. Obiectivul nostru este să furnizăm analize prin implementarea de modele matematice pe date dintr-o varietate de piețelor de instrumente financiare derivate cripto-active. Lansarea beta inițială va acoperi piața opțiunilor Deribit, dar în următoarele săptămâni ne propunem să integrăm mai multe piețe: opțiuni pe alte burse, contracte futures și DeFi (instrumente derivate în lanț).

Funcțiile beta principale

Indicele volatilității (VIX)

Indicele volatilității CBOE (VIX) este un indice care reprezintă așteptările pieței cu privire la volatilitatea viitoare . Am calculat un indice VIX pentru fiecare Bitcoin și Ethereum folosind instrucțiunile pas cu pas evidențiate în hârtie albă CBOE VIX . Indicii sunt derivați din carnet de comenzi cu opțiuni Deribit – întrucât au cea mai mare lichiditate pe piața cripto-activelor de astăzi. Deocamdată am calculat 5 intervale de timp 15D, 1M, 2M, 3M și 6M, fiecare cu datele de expirare respective (pe termen scurt și următorul termen).

Mai multe detalii despre metodologia de calcul sunt disponibile pe acest link .

Lanț pentru opțiuni

Datele lanțului de opțiuni în timp real
Detalii instrument opțiune

Activitate opțională

Deschideți datele privind interesele și volumul
Tabelele care includ tranzacții de top săptămânale și tranzacții de blocuri cu funcție CSV de export.

Volatilitate

3D implicit vol suprafață cu opțiune de vizualizare prin grevă, deltă sau bani

Tabel licitare / cerere IV cu inversare risc, fluture, apeluri și pune conform delta
Comandați înclinarea cărții cu ofertă, întrebați și marcați IV

Cu o grămadă de alte diagrame, cum ar fi deoarece ATM-ul istoric implica volatilitate, volatilitate realizată, înclinare de 25 de delta, structură a termenului IV și conuri de volatilitate.

Opțiune Analytics

Greci 2D / 3D
Expunere Gamma pentru toate OI

Așezări

Toate așezările istorice din Deribit opțiuni care datează din mai 2017 cu funcția de export CSV.

Portfolio Tracker

Acesta este un lucru în desfășurare, dar am început să construim un tracker de portofoliu de opțiuni în care puteți simula poziții sau adăuga poziții curente și expirate pentru a vizualiza P / L realizat și nerealizat, măsuri de risc etc.

Ce se întâmplă?

  • Piețe, piețe, piețe … În următoarele săptămâni ne propunem să acoperim mai multe piețe de opțiuni atât centralizate, cât și on-chain. diagrame și analize noi, îmbunătățirea celor actuale.

Dacă aveți întrebări de asistență, feedback și idei pentru noi funcții / îmbunătățiri, vă rugăm să vă alăturați Discordie . Sau urmăriți-ne pe Twitter unde publicăm în mod regulat analiza pieței opțiunilor criptografice.