Laevitas Beta Launch (Norsk)

Beta er live på laevitas. ch

(Hassen Naas)

Økonomisk kontekst

2020 var et sentralt år for kryptomarkeder – massiv salg av mars, DeFi-boom, Bitcoin institusjonell adopsjon og eksplosiv vekst i derivater . La oss ta en titt på noen av figurene:

Kilde: CryptoCompare
Kilde: CryptoCompare
Kilde: Skew

Futures- og opsjonsmarkedene har sett rekordtall fra måned til måned i fjor. På grunn av makroøkonomisk usikkerhet og inflasjonære valutaregimer over hele verden, er det betydelig fornyet interesse for Bitcoin og krypto-eiendeler. Blant de mange gode nyhetene vi har sett i år – bedriftens statskasser og institusjonelle investorer som allokerer til Bitcoin, Paypal lanserer kryptobetalinger og handler. 2020 kan sees på som et bøyepunkt for Bitcoins vekst som en butikk med verdi og inflasjonssikring. Siden forrige bom- og byste-syklus i 2017–18 har kryptomarkedet gjort store fremskritt med å etablere seg som en legitim aktivaklasse. Den omfattende utviklingen innen krypto-aktiva institusjonelle tjenester og produkter har redusert risikofaktorene for selskaper og institusjonelle investorer. Med lanseringen av regulerte investeringsprodukter og depotløsninger blir tildeling til Bitcoin og andre krypto-eiendeler som en alternativ investering mer overbevisende for investorer som søker asymmetriske avkastningsprofiler og diversifiseringsfordeler.

En annen viktig trend fra i fjor var stigningen av opsjoner på aksjemarkedene med detaljhandelsvolum som treffer rekordhøye nivåer. Denne demokratiseringen av handel kan skyldes en rekke årsaker: kjedsomhetshypotesen , kommisjonsfri handel på meglere som Robinhood, ZIRP (null rente policyer) og overflødig likviditet takket være kvantitativ lettelse (money printer go brrr).

Kilde: SentimentTrader

Vi er vitne til en helt ny delmengde av markedsdeltakere som handler disse instrumenter og et stort flertall av dem vil komme til krypto, spesielt når denne oksesyklusen går i gir.

Kryptoalternativmarkedet er akkurat i gang

Derfor, i lys av den økonomiske konteksten ovenfor, forutser vi denne trenden for å akselerere adopsjonen av krypto-eiendomsmarkedet på banen til en markedsverdi på flere billioner dollar. Dette vil føre til en betydelig økning i utvekslingsvolum, åpen interesse og antall markedsdeltakere, der vi mener ligger en mulighet til å tilby omfattende dataanalyse som dekker disse markedene.

Hva er Laevitas?

Laevitas ble grunnlagt i 2020 og er en dataanalyseplattform basert på kvantitative finansieringsmodeller for krypto-eiendomsmarkedet. Målet vårt er å gi analyse ved å implementere matematiske modeller på data fra en rekke krypto-derivatmarkeder. Den første betaversjonen vil dekke Deribit-opsjonsmarkedet, men i løpet av de neste ukene har vi som mål å integrere flere markeder: opsjoner på andre børser, futures og DeFi (on-chain derivater).

Hovedbetafunksjoner

Volatility Index (VIX)

CBOE Volatility Index (VIX) er en indeks som representerer markedets forventninger om fremtidig volatilitet . Vi beregnet en VIX-indeks på hver Bitcoin og Ethereum ved hjelp av trinnvise instruksjoner uthevet i CBOE VIX whitepaper . Indeksene er avledet fra Deribit opsjonens ordrebok – siden de har den høyeste likviditeten i krypto-eiendomsmarkedet i dag. For nå har vi beregnet 5 tidsintervaller 15D, 1M, 2M, 3M og 6M, hver med sine respektive utløpsdatoer (nærtids- og neste sikt).

Flere detaljer om beregningsmetodikken er tilgjengelig på denne -linken .

Alternativkjede

Sanntids opsjonskjededata
Alternativer for instrumentinstrument

Alternativaktivitet

Åpne interesse- og volumdata
Tabeller inkludert ukentlige topptransaksjoner og blokkeringer med eksport CSV-funksjon.

Volatilitet

3D-underforstått vol overflate med mulighet for visning ved streik, delta eller penger

Bud / spør IV-tabell med risikoomslag, sommerfugl, samtaler og setter i henhold til delta
Ordrebok skjev med bud, spør og merk IV

Med en haug med andre diagrammer slik som historisk minibank antydet volatilitet, realisert volatilitet, 25-delta skjevhet, IV termstruktur og volatilitetskegler.

Option Analytics

2D / 3D greker
Gammaeksponering for alle OI

Bosetninger

Alle historiske bosetninger fra Deribit opsjoner som går tilbake til mai 2017 med eksport-CSV-funksjon.

Portfolio Tracker

Dette er et pågående arbeid, men vi har begynt å bygge en opsjonsporteføljespor der du kan simulere posisjoner eller legge til nåværende og utløpte for å se din realiserte og urealiserte P / L, risikomål osv.

Hva er i røret?

  • Markeder, markeder, markeder … I løpet av de kommende ukene har vi som mål å dekke flere opsjonsmarkeder både sentraliserte og on-chain.
  • Legge til nye diagrammer og analyser, forbedring av nåværende.

Hvis du har spørsmål om støtten, tilbakemeldinger og ideer til nye funksjoner / forbedringer, kan du bli med på Uenighet . Eller følg oss på Twitter der vi regelmessig publiserer markedsanalyse for kryptoalternativer.