Laevitasベータ版のリリース

ベータ版は laevitasで公開されています。 ch

(Hassen Naas)

経済状況

2020年は暗号市場にとって極めて重要な年でした— 3月の大規模な売却、DeFiブーム、ビットコインの制度的採用、デリバティブの爆発的な成長。いくつかの図を見てみましょう:

出典: CryptoCompare
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出典:スキュー

先物市場とオプション市場は、昨年、前月比で過去最高を記録しました。世界中のマクロ経済の不確実性とインフレ通貨制度により、ビットコインと暗号資産に対するかなりの新たな関心があります。今年私たちが目にしたたくさんの良いニュースの中には、ビットコインに割り当てられている企業の財務や機関投資家、Paypalが暗号通貨の支払いと取引を開始していることがあります。 2020年は、価値の貯蔵とインフレヘッジとしてのビットコインの地位の変曲点と見なされる可能性があります。 2017〜18年の前回のブームとバストサイクル以来、暗号市場は正当な資産クラスとしての地位を確立する上で大きな進歩を遂げました。暗号資産の機関投資家向けサービスと製品の大規模な開発により、企業と機関投資家のリスク要因が減少しました。規制対象の投資商品とカストディソリューションの発売により、代替投資としてのビットコインやその他の暗号資産への割り当ては、非対称のリターンプロファイルと分散効果を求める投資家にとってより魅力的なものになります。

昨年からのもう1つの大きなトレンドは小売取引量が過去最高を記録した株式市場でのオプションの上昇。この取引の民主化は、さまざまな理由による可能性があります。退屈な時価総額、ロビンフッド、ZIRP(ゼロ金利)などのブローカーでの手数料無料の取引ポリシー)と定量的緩和による過剰流動性(マネープリンターはbrrrになります)。

出典: SentimentTrader

これらを取引している市場参加者のまったく新しいサブセットを目撃しています特にこのブルサイクルが本格化するにつれ、金融商品とその大多数が暗号化されるでしょう。

暗号化オプション市場まだ始まったばかりです

したがって、上記の経済状況を考慮すると、この傾向が暗号資産市場は、数兆ドルの時価総額への軌跡をたどっています。これにより、取引所の量、建玉、市場参加者の数が大幅に増加し、これらの市場をカバーする包括的なデータ分析を提供する機会があると考えています。

Laevitasとは

2020年に設立されたLaevitasは、暗号資産市場向けの定量的財務モデルに基づくデータ分析プラットフォームです。私たちの目標は、さまざまなデータに数学モデルを実装することで分析を提供することです。暗号資産デリバティブ市場。最初のベータリリースはデリバティブオプション市場をカバーしますが、今後数週間で、他の取引所、先物、DeFi(オンチェーンデリバティブ)のオプションなど、より多くの市場を統合することを目指しています。

主なベータ機能

ボラティリティ指数(VIX)

CBOEボラティリティ指数(VIX)は、将来のボラティリティに対する市場の期待を表す指数です。 。 CBOEVIXホワイトペーパーで強調表示されているステップバイステップの手順を使用して、各ビットコインとイーサリアムのVIXインデックスを計算しました。インデックスは、今日の暗号資産市場で最も流動性が高いため、デリビットオプションオーダーブックから派生しています。今のところ、5つの時間間隔15D、1M、2M、3M、および6Mを計算し、それぞれにそれぞれの有効期限(短期および次期)を設定しました。

計算方法の詳細については、このリンクをご覧ください。

オプションチェーン

リアルタイムオプションチェーンデータ
オプション機器の詳細

オプションアクティビティ

建玉とボリュームデータ
毎週のトップトレードとエクスポートCSV機能を備えたブロックトレードを含むテーブル。

ボラティリティ

3D暗黙のボリュームサーフェス。ストライク、デルタ、またはマネーネスで表示するオプションがあります

リスク反転、バタフライ、コールを伴うIVテーブルの入札/質問デルタに従ってプット
ビッドでブックスキューを注文し、IVに質問してマークを付けます

他にもたくさんのチャートがあります過去のATMインプライドボラティリティ、実現ボラティリティ、25デルタスキュー、IVターム構造、ボラティリティコーンとして。

オプション分析

2D / 3Dギリシャ語
すべてのOIのガンマ露出

決済

からのすべての過去の決済デリビットエクスポートCSV機能を備えた2017年5月にさかのぼるオプション。

ポートフォリオトラッカー

これは進行中の作業ですが、ポジションをシミュレートしたり、現在および期限切れのポジションを追加して、実現および未実現のP / L、リスク尺度などを表示できるオプションポートフォリオトラッカーの構築を開始しました。

パイプラインには何がありますか?

  • 市場、市場、市場…今後数週間で、集中型とオンチェーンの両方でより多くのオプション市場をカバーすることを目指しています。
  • 追加新しいチャートと分析、現在のものを改善します。

新しい機能/改善に関するサポートクエリ、フィードバック、アイデアがある場合は、に参加してください。不和。または、 Twitter でフォローしてください。ここでは、暗号オプションの市場分析を定期的に公開しています。