Lancement de la version bêta de Laevitas

La bêta est en ligne sur laevitas. ch

(Hassen Naas)

Contexte économique

2020 a été une année charnière pour les marchés de la cryptographie – vente massive de mars, boom de DeFi, adoption institutionnelle de Bitcoin et Croissance explosive des dérivés . Jetons un œil à quelques chiffres:

Source: CryptoCompare
Source: CryptoCompare
Source: Inclinaison

Les marchés des contrats à terme et des options ont connu des chiffres records dun mois à lautre lannée dernière. En raison de lincertitude macroéconomique et des régimes de change inflationnistes dans le monde, il y a un regain dintérêt considérable pour le Bitcoin et les crypto-actifs. Parmi la pléthore de bonnes nouvelles que nous avons vues cette année: les bons du Trésor d’entreprises et les investisseurs institutionnels allouant à Bitcoin, Paypal lançant des paiements et des transactions cryptographiques. 2020 peut être considérée comme un point dinflexion pour la stature de Bitcoin en tant que réserve de valeur et couverture contre linflation. Depuis le précédent cycle dexpansion et de récession en 2017-2018, le marché de la cryptographie a fait de grands progrès pour simposer en tant que classe dactifs légitime. Le développement important des services et produits institutionnels crypto-actifs a réduit les facteurs de risque pour les entreprises et les investisseurs institutionnels. Avec le lancement de produits dinvestissement réglementés et de solutions de conservation, lallocation à Bitcoin et à dautres crypto-actifs en tant quinvestissement alternatif devient plus convaincante pour les investisseurs à la recherche de profils de rendement asymétriques et davantages de diversification.

Une autre tendance majeure de lannée dernière était la montée en puissance des options sur les marchés actions avec un volume de trading au détail atteignant des records. Cette démocratisation du trading peut être due à diverses raisons: l hypothèse du marché de lennui , le trading sans commission sur des courtiers tels que Robinhood, ZIRP (taux dintérêt nul politiques) et un excès de liquidité grâce à lassouplissement quantitatif (money printer go brrr).

Source: SentimentTrader

Nous assistons à un tout nouveau sous-ensemble dacteurs du marché qui négocient ces instruments et une grande majorité dentre eux viendront à la crypto, dautant plus que ce cycle haussier passe à la vitesse supérieure.

Le marché des options de crypto ne fait que commencer

Ainsi, au vu du contexte économique ci-dessus, nous prévoyons cette tendance pour accélérer ladoption de le marché des crypto-actifs sur sa trajectoire vers une capitalisation boursière de plusieurs billions de dollars. Cela entraînera une augmentation considérable du volume déchange, de lintérêt ouvert et du nombre dacteurs du marché, ce qui nous semble être une opportunité de fournir des analyses de données complètes couvrant ces marchés.

Quest-ce que Laevitas?

Fondée en 2020, Laevitas est une plate-forme danalyse de données basée sur des modèles financiers quantitatifs pour le marché des crypto-actifs. Notre objectif est de fournir une analyse en mettant en œuvre des modèles mathématiques sur des données provenant de divers marchés dérivés de crypto-actifs. La version bêta initiale couvrira le marché des options Deribit, mais au cours des prochaines semaines, nous visons à intégrer davantage de marchés: options sur dautres bourses, contrats à terme et DeFi (dérivés en chaîne).

Principales fonctions bêta ​​h2 >

Indice de volatilité (VIX)

Le CBOE Volatility Index (VIX) est un indice qui représente les attentes du marché en matière de volatilité future . Nous avons calculé un indice VIX sur chaque Bitcoin et Ethereum en utilisant les instructions étape par étape mises en évidence dans le livre blanc CBOE VIX . Les indices sont dérivés du carnet dordres doptions Deribit , car ils ont la liquidité la plus élevée du marché des crypto-actifs aujourdhui. Pour linstant, nous avons calculé 5 intervalles de temps 15D, 1M, 2M, 3M et 6M, chacun avec leurs dates dexpiration respectives (à court terme et à terme).

Plus de détails sur la méthodologie de calcul sont disponibles sur ce lien .

Chaîne doptions

Données de chaîne doptions en temps réel
Détails de linstrument doption

Activité optionnelle

Ouvrir les données dintérêt et de volume
Tableaux comprenant les principaux échanges hebdomadaires et les opérations de bloc avec la fonction dexportation CSV.

Volatilité

Surface vol implicite 3D avec option daffichage par grève, delta ou argent

Tableau Bid / Ask IV avec inversion des risques, papillon, appels et met selon delta
Inclinaison du carnet de commandes avec offre, demande et marque IV

Avec un tas dautres graphiques tels comme ATM historique impliquait la volatilité, la volatilité réalisée, le biais de 25 delta, la structure des termes IV et les cônes de volatilité.

Option Analytics

Grecs 2D / 3D
Exposition gamma pour tous les OI

Règlements

Tous les établissements historiques de Deribit options datant de mai 2017 avec la fonction dexportation CSV.

Portfolio Tracker

Cest un travail en cours, mais nous avons commencé à créer un tracker de portefeuille doptions où vous pouvez simuler des positions ou ajouter des positions actuelles et expirées pour voir votre P / L réalisé et non réalisé, les mesures de risque, etc.

Quy a-t-il dans le pipeline?

  • Marchés, marchés, marchés… Au cours des prochaines semaines, nous visons à couvrir davantage de marchés doptions à la fois centralisés et en chaîne.
  • Ajout de nouveaux graphiques et analyses, améliorant les graphiques actuels.

Si vous avez des questions dassistance, des commentaires et des idées pour de nouvelles fonctionnalités / améliorations, veuillez rejoindre notre Discord . Ou suivez-nous sur Twitter où nous publions régulièrement des analyses de marché des options de cryptage.