Laevitas Beta Launch (Suomi)

Beta on livenä laevitas. ch

(Hassen Naas)

Taloudellinen konteksti

2020 oli kriittisten markkinoiden keskeinen vuosi – massiivinen maaliskuun myynti, DeFi-puomi, Bitcoinin institutionaalinen käyttöönotto ja johdannaisten räjähtävä kasvu . Katsotaanpa joitain lukuja:

Lähde: CryptoCompare
Lähde: CryptoCompare
Lähde: Kallistus

Futuuri- ja optiomarkkinoilla on viime vuonna ollut ennätyslukuja kuukausittain. Makrotaloudellisen epävarmuuden ja inflaatiovaluuttajärjestelmien vuoksi ympäri maailmaa kiinnostus Bitcoiniin ja salausvaroihin on lisääntynyt huomattavasti. Tänä vuonna nähneiden lukemattomien hyvien uutisten joukossa – yrityskassat ja institutionaaliset sijoittajat, jotka jakavat Bitcoinia, Paypal käynnistää salausmaksut ja kaupankäynnin. Vuotta 2020 voidaan pitää Bitcoinin arvon kääntöpisteenä arvon ja inflaation suojauksen varastona. Edellisen vuosien 2017–18 nousu- ja romahtamisjakson jälkeen salausmarkkinat ovat edistyneet merkittävästi vakiinnuttaessaan itsensä lailliseksi omaisuusluokaksi. Salausvarojen institutionaalisten palvelujen ja tuotteiden laaja kehitys on vähentänyt yritysten ja institutionaalisten sijoittajien riskitekijöitä. Sääntelyyn tarkoitettujen sijoitustuotteiden ja säilytysratkaisujen lanseeraamisen myötä allokointi Bitcoinille ja muille salausvaroille vaihtoehtoisena sijoituksena tulee houkuttelevammaksi epäsymmetrisiä tuottoprofiileja ja hajauttamisetuja hakeville sijoittajille.

Toinen merkittävä trendi viime vuodesta optioiden nousu osakemarkkinoilla vähittäiskaupan volyymin ollessa ennätyksellisen korkea. Tämä kaupankäynnin demokratisoituminen voi johtua monista syistä: ikävystysmarkkinoiden hypoteesi , välityspalkkioton välitys välittäjillä, kuten Robinhood, ZIRP (nollakorko) politiikat) ja ylimääräinen likviditeetti määrällisen keventämisen (rahatulostin menee brrr) ansiosta.

Lähde: SentimentTrader

Olemme todistamassa aivan uusia markkinaosapuolia, jotka käyvät kauppaa näillä instrumentteja ja valtaosa heistä tulee salaukseen, varsinkin kun tämä härkäkierto käynnistyy.

Salausvaihtoehtomarkkinat on vasta alkamassa

Edellä olevan taloudellisen tilanteen valossa ennustamme tämän suuntauksen nopeuttavan salausvaramarkkinat sen polulla usean biljoonan dollarin markkina-arvo. Tämä johtaa huomattavaan valuutanvaihdon määrän, avoimen kiinnostuksen ja markkinaosapuolten määrän kasvuun, missä uskomme olevan mahdollisuus tarjota kattava data-analyysi kattamalla nämä markkinat.

Mikä on Laevitas?

Vuonna 2020 perustettu Laevitas on salausvaramarkkinoiden kvantitatiivisiin rahoitusmalleihin perustuva data-analyysiympäristö. Tavoitteenamme on tarjota analyyseja toteuttamalla matemaattisia malleja useista eri tiedoista. salauksen johdannaismarkkinat. Alkuperäinen beetaversio kattaa Deribit-optiomarkkinat, mutta tulevina viikkoina pyrimme integroimaan lisää markkinoita: optiot muille pörsseille, futuurit ja DeFi (ketjun johdannaiset).

Tärkeimmät beetatoiminnot

Volatiliteetti-indeksi (VIX)

CBOE-volatiliteetti-indeksi (VIX) on indeksi, joka edustaa markkinoiden odotuksia tulevasta volatiliteetista . Laskimme jokaiselle Bitcoinille ja Ethereumille VIX-indeksin käyttämällä vaiheittaisia ​​ohjeita, jotka on korostettu CBOE VIX -valokuvassa . Indeksit ovat peräisin Deribit -optiotilauskannasta – koska niiden likviditeetti krypto-omaisuuden markkinoilla on nykyisin korkein. Toistaiseksi olemme laskeneet 5 aikaväliä 15D, 1M, 2M, 3M ja 6M, joista jokaisella on vastaava viimeinen käyttöpäivämäärä (lähiaika ja seuraava aika).

Lisätietoja laskentamenetelmästä on tässä -linkissä .

Vaihtoehtoketju

Reaaliaikaiset vaihtoehtoketjun tiedot
Vaihtoehtoisen laitteen tiedot

Vaihtoehtotoiminta

Avaa kiinnostuksen kohteet ja volyymitiedot
Taulukot, mukaan lukien viikoittaiset huippukaupat ja lohkokaupat, joissa viedään CSV-toimintoa. / figcaption>

Volatiliteetti

3D-implisiittinen vol -pinta, jossa on mahdollisuus katsella lakon, delta- tai rahamäärän mukaan

Tarjous / pyyntö IV -taulukko , riskin kääntäminen, perhonen, puhelut ja laittaa delta mukaan
Tilaa kirjan vinous tarjouksella, kysy ja merkitse IV

Joukko muita kaavioita, kuten historiallisen ATM: n mukaan implisiittinen volatiliteetti, toteutunut volatiliteetti, 25 delta-vinous, IV-termirakenne ja volatiliteettikartiot.

Vaihtoehtoanalyysi

2D / 3D kreikkalaiset
Gamma-altistus kaikille OI-tiedoille

Siirtokunnat

Kaikki historialliset siirtokunnat Deribit toukokuusta 2017 peräisin olevat vaihtoehdot CSV-vientitoiminnon avulla.

Portfolio-seuranta

Tämä on keskeneräinen työ, mutta olemme aloittaneet optiosalkun seurannan rakentamisen, jossa voit simuloida positioita tai lisätä nykyisiä ja vanhentuneita paikkoja nähdäksesi toteutuneen ja realisoimattoman P / L: n, riskimittarit jne.

Mitä on valmisteilla?

  • Markkinat, markkinat, markkinat … Tulevien viikkojen aikana pyrimme kattamaan useampia vaihtoehtomarkkinoita sekä keskitetysti että ketjussa.
  • Lisääminen uudet kaaviot ja analyysit, parantamalla nykyisiä.

Jos sinulla on kysyttävää, palautetta ja ideoita uusista ominaisuuksista / parannuksista, liity Ristiriita . Tai seuraa meitä Twitterissä , jossa julkaisemme säännöllisesti salausvaihtoehtojen markkina-analyysin.