Laevitas Beta Launch (Español)

Beta está disponible en laevitas. ch

(Hassen Naas)

Contexto económico

2020 fue un año crucial para los mercados de cifrado: venta masiva de marzo, auge de DeFi, adopción institucional de Bitcoin y crecimiento explosivo en derivados . Echemos un vistazo a algunas de las cifras:

Fuente: CryptoCompare
Fuente: CryptoCompare
Fuente: Skew

Los mercados de futuros y opciones registraron cifras récord mes tras mes el año pasado. Debido a la incertidumbre macroeconómica y los regímenes monetarios inflacionarios en todo el mundo, existe un considerable interés renovado en Bitcoin y los criptoactivos. Entre la gran cantidad de buenas noticias que hemos visto este año, las tesorerías corporativas e inversores institucionales que asignan a Bitcoin, Paypal que lanza criptopagos y operaciones. 2020 puede verse como un punto de inflexión para la estatura de Bitcoin como depósito de valor y cobertura de inflación. Desde el ciclo anterior de auge y caída en 2017-18, el mercado de criptomonedas ha hecho grandes avances para establecerse como una clase de activos legítimos. El amplio desarrollo de los servicios y productos institucionales de criptoactivos ha disminuido los factores de riesgo para las empresas y los inversores institucionales. Con el lanzamiento de productos de inversión regulados y soluciones de custodia, la asignación a Bitcoin y otros criptoactivos como una inversión alternativa se vuelve más atractiva para los inversores que buscan perfiles de retorno asimétricos y beneficios de diversificación.

Otra tendencia importante del año pasado fue el ascenso de las opciones en los mercados de acciones con un volumen de operaciones minoristas que alcanza niveles récord. Esta democratización del comercio puede deberse a una variedad de razones: la hipótesis del mercado del aburrimiento , el comercio sin comisiones en corredores como Robinhood, ZIRP (tasa de interés cero políticas) y exceso de liquidez gracias a la flexibilización cuantitativa (la impresora de dinero va brrr).

Fuente: SentimentTrader

Estamos siendo testigos de un subconjunto completamente nuevo de participantes del mercado que están negociando estos instrumentos y una gran mayoría de ellos llegará a las criptomonedas, especialmente cuando este ciclo alcista se ponga en marcha.

El mercado de opciones de cripto recién está comenzando

Por lo tanto, en vista del contexto económico anterior, prevemos que esta tendencia acelerará la adopción de el mercado de criptoactivos en su trayectoria hacia una capitalización de mercado de varios billones de dólares. Esto conducirá a un aumento considerable en el volumen de intercambio, el interés abierto y el número de participantes del mercado, donde creemos que se encuentra una oportunidad para proporcionar análisis de datos completos que cubran estos mercados.

¿Qué es Laevitas?

Fundada en 2020, Laevitas es una plataforma de análisis de datos basada en modelos financieros cuantitativos para el mercado de criptoactivos. Nuestro objetivo es proporcionar análisis mediante la implementación de modelos matemáticos en datos de una variedad de mercados de derivados de criptoactivos. La versión beta inicial cubrirá el mercado de opciones de Deribit, pero durante las próximas semanas nuestro objetivo es integrar más mercados: opciones en otras bolsas, futuros y DeFi (derivados en cadena).

Principales funciones beta ​​h2 >

Índice de volatilidad (VIX)

El Índice de volatilidad CBOE (VIX) es un índice que representa las expectativas de volatilidad futura del mercado . Calculamos un índice VIX en cada Bitcoin y Ethereum usando las instrucciones paso a paso resaltadas en el documento técnico CBOE VIX . Los índices se derivan de la cartera de pedidos de opciones de Deribit , ya que tienen la mayor liquidez en el mercado de criptoactivos en la actualidad. Por ahora, hemos calculado 5 intervalos de tiempo 15D, 1M, 2M, 3M y 6M, cada uno con sus respectivas fechas de vencimiento (a corto plazo y siguiente).

Hay más detalles disponibles sobre la metodología de cálculo en este enlace .

Cadena de opciones

Datos de la cadena de opciones en tiempo real
Detalles del instrumento de opción

Actividad de la opción

Abrir interés y datos de volumen
Tablas que incluyen operaciones principales semanales y operaciones en bloque con función de exportación CSV.

Volatilidad

Superficie de volumen implícito en 3D con la opción de ver por strike, delta o moneyness

Tabla IV de oferta / demanda con inversión de riesgo, mariposa, llamadas y pone según delta
Desviación del libro de pedidos con bid, ask y mark IV

Con un montón de otros gráficos como como volatilidad histórica implícita en cajeros automáticos, volatilidad realizada, sesgo de 25 delta, estructura de plazo IV y conos de volatilidad.

Option Analytics

Griegos 2D / 3D
Exposición gamma para todas las OI

Asentamientos

Todos los asentamientos históricos de Deribit opciones que datan de mayo de 2017 con la función de exportación CSV.

Portfolio Tracker

Este es un trabajo en progreso, pero hemos comenzado a construir un rastreador de cartera de opciones donde puede simular posiciones o agregar posiciones actuales y vencidas para ver su P / L realizado y no realizado, medidas de riesgo, etc.

¿Qué hay en proceso?

  • Mercados, mercados, mercados… En las próximas semanas, nuestro objetivo es cubrir más mercados de opciones, tanto centralizados como en cadena.
  • Añadiendo nuevos gráficos y análisis, mejorando los actuales.

Si tiene consultas de soporte, comentarios e ideas para nuevas funciones / mejoras, únase a nuestro Discordia . O síganos en Twitter , donde publicamos regularmente análisis del mercado de opciones criptográficas.