Laevitas Beta Launch (Dansk)

Beta er live på laevitas. ch

(Hassen Naas)

Økonomisk kontekst

2020 var et afgørende år for kryptomarkeder – massiv marts udsalg, DeFi boom, Bitcoin institutionel adoption og eksplosiv vækst i derivater . Lad os se på nogle af figurerne:

Kilde: CryptoCompare
Kilde: CryptoCompare
Kilde: Skæv

Futures- og optionsmarkederne har set rekordantal fra måned til måned sidste år. På grund af makroøkonomisk usikkerhed og inflationære valutaregimer over hele verden er der betydelig fornyet interesse for Bitcoin og kryptoaktiver. Blandt den overflod af gode nyheder, vi har set i år – virksomhedskasser og institutionelle investorer, der allokerer til Bitcoin, Paypal lancerer kryptobetalinger og handel. 2020 kan ses som et bøjningspunkt for Bitcoins statur som et lager af værdi og inflationssikring. Siden den tidligere boom og bust-cyklus i 2017-18 har kryptomarkedet gjort store fremskridt med at etablere sig som en legitim aktivklasse. Den omfattende udvikling inden for kryptoaktive institutionelle tjenester og produkter har mindsket risikofaktorerne for virksomheder og institutionelle investorer. Med lanceringen af ​​regulerede investeringsprodukter og depotløsninger bliver tildeling til Bitcoin og andre kryptoaktiver som en alternativ investering mere overbevisende for investorer, der søger asymmetriske afkastprofiler og diversificeringsfordele.

En anden vigtig tendens fra sidste år var stigningen af ​​optioner på aktiemarkederne med detailhandelsvolumen, der rammer rekordhøjder. Denne demokratisering af handel kan skyldes forskellige årsager: kedsomhedshypotese , kommissionsfri handel på mæglere som Robinhood, ZIRP (nul rente politikker) og overskydende likviditet takket være kvantitativ lempelse (pengeprinter go brrr).

Kilde: SentimentTrader

Vi er vidne til en helt ny delmængde af markedsdeltagere, der handler disse instrumenter og langt størstedelen af ​​dem vil komme til krypto, især når denne tyrecyklus kører i gear.

Krypto-optionsmarkedet er lige ved at komme i gang

Derfor set i lyset af den økonomiske kontekst ovenfor forventer denne tendens til at fremskynde vedtagelsen af krypto-aktivmarkedet på dets bane til en markedsværdi på flere billioner dollars. Dette vil føre til en betydelig stigning i udvekslingsvolumen, åben interesse og antal markedsdeltagere, hvor vi mener ligger en mulighed for at levere omfattende dataanalyse, der dækker disse markeder.

Hvad er Laevitas?

Laevitas blev grundlagt i 2020 og er en dataanalyseplatform baseret på kvantitative finansieringsmodeller til krypto-aktivmarkedet. Vores mål er at levere analyse ved at implementere matematiske modeller på data fra en række forskellige krypto-aktiver derivatmarkeder. Den første betaudgivelse vil dække Deribit-optionsmarkedet, men i de kommende uger tilstræber vi at integrere flere markeder: optioner på andre børser, futures og DeFi (on-chain derivater).

Hovedbetafunktioner

Volatilitetsindeks (VIX)

CBOE Volatility Index (VIX) er et indeks, der repræsenterer markedets forventninger om fremtidig volatilitet . Vi beregnede et VIX-indeks på hver Bitcoin og Ethereum ved hjælp af trinvise instruktioner fremhævet i CBOE VIX whitepaper . Indekserne stammer fra Deribit optioner ordrebogen – da de har den højeste likviditet på markedet for kryptoaktiver i dag. For nu har vi beregnet 5 tidsintervaller 15D, 1M, 2M, 3M og 6M, hver med deres respektive udløbsdatoer (kortvarig og næste periode).

Flere detaljer om beregningsmetoden er tilgængelige på dette -link .

Optionskæde

Data i realtid til kæde
Detaljer om instrumentinstrument

Indstillingsaktivitet

Åbn interesse- og diskenhedsdata
Tabeller inklusive ugentlige toptransaktioner og blokerer handler med eksport-CSV-funktion.

Volatilitet

3D underforstået vol overflade med mulighed for at se ved strejke, delta eller penge

Byd / spørg IV-tabel med risikoomlægning, sommerfugl, opkald og sætter i henhold til delta
Skæv ordrebog med bud, spørg og marker IV

Med en masse andre diagrammer som som historisk ATM underforstået volatilitet, realiseret volatilitet, 25-delta skævhed, IV termstruktur og volatilitetskegler.

Option Analytics

2D / 3D-græker
Gamma-eksponering for alle OI

Bosættelser

Alle historiske bosættelser fra Deribit muligheder, der går tilbage til maj 2017 med eksport CSV-funktion.

Portfolio Tracker

Dette er et igangværende arbejde, men vi er begyndt at opbygge en porteføljesporingsoption, hvor du kan simulere positioner eller tilføje aktuelle og udløbne for at se din realiserede og urealiserede P / L, risikomål osv.

Hvad er der undervejs?

  • Markeder, markeder, markeder … I de kommende uger tilstræber vi at dække flere optionsmarkeder både centraliserede og on-chain.
  • Tilføjelse nye diagrammer og analyser, forbedring af nuværende.

Hvis du har supportforespørgsler, feedback og ideer til nye funktioner / forbedringer, kan du deltage i vores Uenighed . Eller følg os på Twitter , hvor vi regelmæssigt offentliggør markedsanalyse for kryptomuligheder.